交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金2019年半年度報告摘要
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基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一九年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年8月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金簡介 2.1 基金基本情況 基金簡稱 交銀趨勢混合 基金主代碼 519702 交易代碼 519702(前端) 519703(后端) 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2010年12月22日 基金管理人 交銀施羅德基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 報告期末基金份額總額 202,808,449.88份 基金合同存續期 不定期 2.2 基金產品說明 投資目標 本基金力圖通過把握中國人口變化的重大趨勢,精選受益其中的優勢行業和個股,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 投資策略 本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將嚴謹、規范化的選股方法與積極主動的投資風格相結合,在分析和判斷未來人口趨勢的重大轉變對國民消費傾向、國家收入分配政策、產業升級和區域發展方向等戰略決策的重要影響以及其中所蘊涵的行業投資機會的基礎上,挖掘受益其中的優勢行業,精選個股,以謀求超額收益。 業績比較基準 75%×滬深300指數收益率+25%×中證綜合債券指數收益率 風險收益特征 本基金是一只混合型基金,其風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。屬于承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。 2.3 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 交銀施羅德基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 信息披露負責人 姓名 王晚婷 郭明 聯系電話 (021)61055050 010-66105799 電子郵箱 [email protected],[email protected] [email protected] 客戶服務電話 400-700-5000,021-61055000 95588 傳真 (021)61055054 010-66105798 2.4 信息披露方式 登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址 www.fund001.com 基金半年度報告備置地點 基金管理人的辦公場所 3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 3.1.1 期間數據和指標 報告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 本期已實現收益 16,890,235.65 本期利潤 84,938,092.63 加權平均基金份額本期利潤 0.3666 本期基金份額凈值增長率 32.39% 3.1.2 期末數據和指標 報告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份額利潤 0.500 期末基金資產凈值 304,248,896.89 期末基金份額凈值 1.500 注:1、本基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后的實際收益水平要低于所列數字; 2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去一個月 8.70% 1.54% 4.18% 0.87% 4.52% 0.67% 過去三個月 3.09% 1.81% -0.61% 1.14% 3.70% 0.67% 過去六個月 32.39% 1.68% 20.61% 1.16% 11.78% 0.52% 過去一年 8.62% 1.72% 8.81% 1.15% -0.19% 0.57% 過去三年 38.77% 1.30% 19.71% 0.83% 19.06% 0.47% 自基金合同生效起至今 117.87% 1.54% 29.09% 1.10% 88.78% 0.44% 注:1、本基金的業績比較基準自2015年10月1日起,由“75%×滬深300指數收益率+25%×中信標普全債指數收益率”變更為“75%×滬深300指數收益率+25%×中證綜合債券指數收益率”,3.2.2同。詳情見本基金管理人于2015年9月28日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金業績比較基準變更并修改基金合同相關內容的公告》。 2、本基金的業績比較基準每日進行再平衡過程。 3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖 (2010年12月22日至2019年6月30日) / 注:本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期結束,本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。 4 管理人報告 4.1 基金管理人及基金經理情況 4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗 交銀施羅德基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字[2005]128號文批準,由交通銀行股份有限公司、施羅德投資管理有限公司、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司共同發起設立。公司成立于2005年8月4日,注冊地在中國上海,注冊資本金為2億元人民幣。其中,交通銀行股份有限公司持有65%的股份,施羅德投資管理有限公司持有30%的股份,中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司持有5%的股份。公司并下設交銀施羅德資產管理(香港)有限公司和交銀施羅德資產管理有限公司。 截至報告期末,公司管理了包括貨幣型、債券型、普通混合型和股票型在內的80只基金,其中股票型涵蓋普通指數型、交易型開放式(ETF)、QDII等不同類型基金。 4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理的簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理 (助理)期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 韓威俊 交銀趨勢混合、交銀策略回報靈活配置混合、交銀消費新驅動股票、交銀股息優化混合、交銀品質升級混合的基金經理 2017-06-03 - 13年 韓威俊先生,上海財經大學金融學碩士。歷任申銀萬國證券研究所助理分析師、北京鼎天資產管理有限公司董事助理、申銀萬國證券研究所行業分析師、信誠基金管理有限公司投資分析師。2013年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業分析師。 注:1、本表所列基金經理(助理)任職日期和離職日期均以基金合同生效日或公司作出決定并公告(如適用)之日為準。 2、本表所列基金經理(助理)證券從業年限中的“證券從業”的含義遵從中國證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 3、基金經理(或基金經理小組)期后變動(如有)敬請關注基金管理人發布的相關公告。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,基金整體運作符合有關法律法規和基金合同的規定,為基金持有人謀求最大利益。 4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本公司制定了嚴格的投資控制制度和公平交易監控制度來保證旗下基金運作的公平,旗下所管理的所有資產組合,包括證券投資基金和特定客戶資產管理專戶均嚴格遵循制度進行公平交易。 公司建立資源共享的投資研究信息平臺,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。公司在交易執行環節實行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。對于交易所公開競價交易,遵循“時間優先、價格優先、比例分配”的原則,全部通過交易系統進行比例分配;對于非集中競價交易、以公司名義進行的場外交易,遵循“價格優先、比例分配”的原則按事前獨立確定的投資方案對交易結果進行分配。 公司中央交易室和風險管理部進行日常投資交易行為監控,風險管理部負責對各賬戶公平交易進行事后分析,于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的交易價差進行分析,通過分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監督。 報告期內本公司嚴格執行公平交易制度,公平對待旗下各投資組合,未發現任何違反公平交易的行為。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 本基金于本報告期內未發現異常交易行為。本報告期內,本公司管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情況有1次,是投資組合因投資策略需要而發生同日反向交易,未發現不公平交易和利益輸送的情況。本基金與本公司管理的其他投資組合在不同時間窗下(如日內、3日內、5日內)同向交易的交易價差未發現異常。 4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析 回顧2019年上半年,中美貿易戰持續發酵,整個市場成交量大幅下滑,市場觀望情緒明顯提升。整個市場向集中度較高的龍頭白馬大幅集中。 本基金在2019年上半年基本上圍繞著消費白馬龍頭作為底倉的配置思路,個股持倉比例有所提升,主要增持二季度業績較好并且存在上調盈利預測可能性的個股,獲得了比較明顯的相對收益和絕對收益。 4.4.2 報告期內基金的業績表現 本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要會計數據和財務指標” 及“3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 展望2019年下半年,預計市場流動性會出現比較明顯的改善,特別是長端利率水平可能會有比較明顯的下降。海外進入降息周期以后,人民幣貶值壓力也會有所降低,國內貨幣政策調整的空間也將變大,整個市場的流動性呈現較為寬松的狀態。但是,由于宏觀經濟增速放緩以及各行業增速的放緩,全市場基本面開始出現一定的向下壓力,在一定程度上對沖了流動性寬松。 本基金在下半年擬將繼續保持消費白馬和地產作為底倉的配置思路,同時考慮適當減持純靠估值提升的個股。 4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,經公司管理層批準后實行,并成立了估值委員會,估值委員會成員由研究部、基金運營部、風險管理部等人員和固定收益人員及基金經理組成。 公司嚴格按照新會計準則、證監會相關規定和基金合同關于估值的約定進行估值,保證基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一貫性。估值委員會的研究部成員按投資品種的不同性質,研究并參考市場普遍認同的做法,建議合理的估值模型,進行測算和認證,認可后交各估值委員會成員從基金會計、風險、合規等方面審批,一致同意后,報公司投資總監、總經理審批。 估值委員會會定期對估值政策和程序進行評價,在發生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后,及時召開臨時會議進行研究,及時修訂估值方法,以保證其持續適用。估值委員會成員均具備相應的專業資格及工作經驗?;鵓磣魑樂滴被岢稍?,對本基金持倉證券的交易情況、信息披露情況保持應有的職業敏感,向估值委員會提供估值參考信息,參與估值政策討論。本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突,截止報告期末未有與任何外部估值定價服務機構簽約。 4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 本基金本報告期內未進行利潤分配。 4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 本基金本報告期內無需預警說明。 5 托管人報告 5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期內,本基金托管人在對交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期內,交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金的管理人——交銀施羅德基金管理有限公司在交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內,交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金未進行利潤分配。 5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本托管人依法對交銀施羅德基金管理有限公司編制和披露的交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金2019年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。 6半年度財務會計報告(未經審計) 6.1 資產負債表 會計主體:交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 報告截止日:2019年6月30日 單位:人民幣元 資產 附注號 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 資產: 銀行存款 6.4.7.1 30,390,207.47 39,934,851.94 結算備付金 184,113.60 739,416.88 存出保證金 147,726.84 111,191.96 交易性金融資產 6.4.7.2 286,687,690.17 264,334,581.30 其中:股票投資 286,687,690.17 264,334,581.30 基金投資 - - 債券投資 - - 資產支持證券投資 - - 貴金屬投資 - - 衍生金融資產 6.4.7.3 - - 買入返售金融資產 6.4.7.4 - - 應收證券清算款 - 132,987.78 應收利息 6.4.7.5 4,949.67 8,244.50 應收股利 - - 應收申購款 249,116.75 75,615.24 遞延所得稅資產 - - 其他資產 6.4.7.6 - - 資產總計 317,663,804.50 305,336,889.60 負債和所有者權益 附注號 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 負債: 短期借款 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 6.4.7.3 - - 賣出回購金融資產款 - - 應付證券清算款 11,524,716.75 4,401,275.97 應付贖回款 1,017,389.21 218,318.65 應付管理人報酬 365,550.08 392,634.61 應付托管費 60,925.04 65,439.07 應付銷售服務費 - - 應付交易費用 6.4.7.7 313,294.74 492,522.30 應交稅費 32,000.00 32,000.00 應付利息 - - 應付利潤 - - 遞延所得稅負債 - - 其他負債 6.4.7.8 101,031.79 209,667.54 負債合計 13,414,907.61 5,811,858.14 所有者權益: 實收基金 6.4.7.9 202,808,449.88 264,455,971.13 未分配利潤 6.4.7.10 101,440,447.01 35,069,060.33 所有者權益合計 304,248,896.89 299,525,031.46 負債和所有者權益總計 317,663,804.50 305,336,889.60 注:1、報告截止日2019年6月30日,基金份額凈值1.500元,基金份額總額202,808,449.88份。 2、本摘要中資產負債表和利潤表所列附注號為半年度報告正文中對應的附注號,投資者欲了解相應附注的內容,應閱讀登載于基金管理人網站的半年度報告正文。 6.2 利潤表 會計主體:交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 項目 附注號 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 88,958,885.45 -15,317,611.75 1.利息收入 128,568.04 324,635.37 其中:存款利息收入 6.4.7.11 128,568.04 146,610.72 債券利息收入 - 178,024.65 資產支持證券利息收入 - - 買入返售金融資產收入 - - 其他利息收入 - - 2.投資收益(損失以“-”填列) 20,617,192.69 22,182,961.33 其中:股票投資收益 6.4.7.12 15,770,213.81 18,636,736.17 基金投資收益 - - 債券投資收益 6.4.7.13 - - 資產支持證券投資收益 6.4.7.14 - - 貴金屬投資收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,846,978.88 3,546,225.16 3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 6.4.7.17 68,047,856.98 -37,917,231.32 4.匯兌收益(損失以“-”號填列) - - 5.其他收入(損失以“-”號填列) 6.4.7.18 165,267.74 92,022.87 減:二、費用 4,020,792.82 4,452,290.92 1.管理人報酬 2,308,814.28 2,745,018.30 2.托管費 384,802.40 457,503.08 3.銷售服務費 - - 4.交易費用 6.4.7.19 1,219,714.23 1,081,939.02 5.利息支出 - - 其中:賣出回購金融資產支出 - - 6.稅金及附加 - - 7.其他費用 6.4.7.20 107,461.91 167,830.52 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 84,938,092.63 -19,769,902.67 減:所得稅費用 - - 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 84,938,092.63 -19,769,902.67 6.3 所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值) 264,455,971.13 35,069,060.33 299,525,031.46 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤) - 84,938,092.63 84,938,092.63 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以“-”號填列) -61,647,521.25 -18,566,705.95 -80,214,227.20 其中:1.基金申購款 73,422,159.89 23,657,505.79 97,079,665.68 2.基金贖回款 -135,069,681.14 -42,224,211.74 -177,293,892.88 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列) - - - 五、期末所有者權益(基金凈值) 202,808,449.88 101,440,447.01 304,248,896.89 項目 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值) 255,196,785.71 116,193,501.53 371,390,287.24 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤) - -19,769,902.67 -19,769,902.67 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以“-”號填列) 3,610,782.41 2,155,420.36 5,766,202.77 其中:1.基金申購款 65,961,898.72 29,932,063.57 95,893,962.29 2.基金贖回款 -62,351,116.31 -27,776,643.21 -90,127,759.52 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列) - - - 五、期末所有者權益(基金凈值) 258,807,568.12 98,579,019.22 357,386,587.34 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告6.1至6.4,財務報表由下列負責人簽署: 基金管理人負責人:謝衛,主管會計工作負責人:夏華龍,會計機構負責人:單江 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情況 交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金(原名為交銀施羅德趨勢優先股票證券投資基金,以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2010]第1477號《關于核準交銀施羅德趨勢優先股票證券投資基金募集的批復》核準,由交銀施羅德基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《交銀施羅德趨勢優先股票證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣2,658,553,177.07元,業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字(2010)第406號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《交銀施羅德趨勢優先股票證券投資基金基金合同》于2010年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為2,659,781,045.37份基金份額,其中認購資金利息折合1,227,868.30份基金份額。本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。 根據2014年中國證監會令第104號《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及基金管理人于2015年8月5日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金變更基金類別及修改基金名稱并相應修改基金合同和托管協議的公告》,交銀施羅德趨勢優先股票證券投資基金自2015年8月8日起更名為交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%;債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中基金持有的權證不超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。自基金合同生效日至2015年9月30日,本基金的業績比較基準為:75%×滬深300指數收益率+25%×中信標普全債指數收益率。根據本基金的基金管理人于2015年9月28日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金業績比較基準變更并修改基金合同相關內容的公告》,自2015年10月1日起,本基金的業績比較基準變更為:75%×滬深300指數收益率+25%×中證綜合債券指數收益率。 6.4.2 會計報表的編制基礎 本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。 本財務報表以持續經營為基礎編制。 6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本基金2019上半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金2019年6月30日的財務狀況以及2019上半年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。 6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 6.4.5.1會計政策變更的說明 本基金本報告期未發生會計政策變更。 6.4.5.2會計估計變更的說明 本基金本報告期未發生會計估計變更。 6.4.5.3差錯更正的說明 本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。 6.4.6 稅項 根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅[2016]140號《關于明確金融 房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅[2017]2號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅[2017]56號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅[2017]90號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下: (1) 資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。 對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。資管產品管理人運營資管產品轉讓2017年12月31日前取得的非貨物期貨,可以選擇按照實際買入價計算銷售額,或者以2017年最后一個交易日的非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。 (2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 (3) 對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。 (4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。 (5) 本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。 6.4.7 關聯方關系 6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 本基金本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。 6.4.7.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 關聯方名稱 與本基金的關系 交銀施羅德基金管理有限公司(“交銀施羅德基金公司”) 基金管理人、基金銷售機構 中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”) 基金托管人、基金銷售機構 交通銀行股份有限公司(“交通銀行”) 基金管理人的股東、基金銷售機構 注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 6.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易 本基金本報告期內及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的交易。 6.4.8.2 關聯方報酬 6.4.8.2.1 基金管理費 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的管理費 2,308,814.28 2,745,018.30 其中:支付銷售機構的客戶維護費 725,692.92 768,996.57 注:支付基金管理人的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產凈值×1.5%÷當年天數。 6.4.8.2.2 基金托管費 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的托管費 384,802.40 457,503.08 注:支付基金托管人的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。 6.4.8.2.3 銷售服務費 無。 6.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期內及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。 6.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況 6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本報告期內及上年度可比期間未發生基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。 6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方未持有本基金。 6.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 中國工商銀行 30,390,207.47 120,503.30 21,688,869.19 139,868.68 注:本基金的銀行存款由基金托管人保管,按銀行同業利率計息。 6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金本報告期內及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷證券。 6.4.8.7 其他關聯交易事項的說明 本基金本報告期內及上年度可比期間無其他關聯交易事項。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限證券 6.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位:人民幣元 6.4.9.1.1受限證券類別:股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流 通日 流通受 限類型 認購 價格 期末估 值單價 數量(單位:股) 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 002555 三七互娛 2019-03-12 2019-09-12 限售股 14.05 13.02 300,000 4,215,000.00 3,906,000.00 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 600559 老白干酒 2019-06-26 2019-12-26 限售股 11.51 12.17 308,000 3,545,080.00 3,748,360.00 - 601236 紅塔證券 2019-06-26 2019-07-05 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 603808 歌力思 2019-04-10 2019-10-10 限售股 17.64 14.67 350,000 6,174,000.00 5,134,500.00 - 注:1、基金可作為特定投資者,認購由中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股份,所認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及《深圳/上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》,本基金持有的上市公司非公開發行股份,自股份解除限售之日起12個月內,通過集中競價交易減持的數量不得超過其持有該次非公開發行股份數量的50%;采取集中競價交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%;采取大宗交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。此外,本基金通過大宗交易方式受讓的原上市公司大股東減持或者特定股東減持的股份,在受讓后6個月內,不得轉讓所受讓的股份。 2、基金還可作為特定投資者,認購首次公開發行股票時公司股東公開發售股份,所認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。 6.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 本基金本報告期末無從事債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。 7 投資組合報告 7.1 期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 286,687,690.17 90.25 其中:股票 286,687,690.17 90.25 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 30,574,321.07 9.62 8 其他各項資產 401,793.26 0.13 9 合計 317,663,804.50 100.00 7.2 期末按行業分類的股票投資組合 7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 金額單位:人民幣元 代碼 行業類別 公允價值 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 171,092.25 0.06 C 制造業 242,554,277.18 79.72 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 - - F 批發和零售業 7,422,268.00 2.44 G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,906,000.00 1.28 J 金融業 33,869.94 0.01 K 房地產業 27,147,394.44 8.92 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 4,894,576.00 1.61 N 水利、環境和公共設施管理業 535,105.76 0.18 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 23,106.60 0.01 S 綜合 - - 合計 286,687,690.17 94.23 7.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。 7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 占基金資產凈值比例(%) 1 603369 今世緣 1,032,586 28,798,823.54 9.47 2 300146 湯臣倍健 1,445,871 28,049,897.40 9.22 3 000858 五糧液 236,363 27,879,015.85 9.16 4 600559 老白干酒 2,117,105 27,429,544.45 9.02 5 600519 貴州茅臺 27,841 27,395,544.00 9.00 6 603886 元祖股份 1,028,900 27,255,561.00 8.96 7 601155 新城控股 681,924 27,147,394.44 8.92 8 000651 格力電器 492,869 27,107,795.00 8.91 9 600887 伊利股份 804,115 26,865,482.15 8.83 10 000661 長春高新 27,175 9,185,150.00 3.02 注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于基金管理人網站的半年度報告正文。 7.4報告期內股票投資組合的重大變動 7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈值比例(%) 1 603369 今世緣 34,221,353.44 11.43 2 000651 格力電器 31,974,772.00 10.68 3 603886 元祖股份 27,360,028.13 9.13 4 600559 老白干酒 27,327,098.56 9.12 5 000858 五糧液 25,568,654.86 8.54 6 601155 新城控股 21,072,889.25 7.04 7 600887 伊利股份 15,731,432.00 5.25 8 000002 萬科A 15,546,177.61 5.19 9 300146 湯臣倍健 14,693,043.66 4.91 10 000661 長春高新 12,166,056.00 4.06 11 002216 三全食品 10,495,229.63 3.50 12 600048 保利地產 10,387,817.17 3.47 13 600519 貴州茅臺 10,142,771.00 3.39 14 000961 中南建設 9,821,751.00 3.28 15 600383 金地集團 9,678,238.00 3.23 16 300059 東方財富 8,043,709.00 2.69 17 300759 康龍化成 7,765,569.81 2.59 18 300755 華致酒行 7,482,520.79 2.50 19 603808 歌力思 7,021,268.00 2.34 20 600690 海爾智家 5,576,118.00 1.86 注:“本期累計買入金額”按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈值比例(%) 1 000858 五糧液 38,447,232.02 12.84 2 600048 保利地產 32,727,880.29 10.93 3 000002 萬科A 31,707,330.65 10.59 4 603808 歌力思 25,372,338.85 8.47 5 600519 貴州茅臺 25,294,086.82 8.44 6 002304 洋河股份 24,121,979.51 8.05 7 601155 新城控股 20,443,269.95 6.83 8 002216 三全食品 19,609,021.94 6.55 9 600559 老白干酒 18,552,458.43 6.19 10 300146 湯臣倍健 17,755,139.55 5.93 11 600276 恒瑞醫藥 17,085,416.50 5.70 12 600887 伊利股份 14,125,632.31 4.72 13 600383 金地集團 11,005,922.99 3.67 14 000961 中南建設 10,906,075.00 3.64 15 300059 東方財富 8,828,010.92 2.95 16 600073 上海梅林 8,386,316.23 2.80 17 601800 中國交建 5,913,790.00 1.97 18 601009 南京銀行 5,902,383.00 1.97 19 600690 海爾智家 5,655,206.00 1.89 20 603369 今世緣 5,408,943.60 1.81 注:“本期累計賣出金額”按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 買入股票的成本(成交)總額 361,026,528.57 賣出股票的收入(成交)總額 422,491,490.49 注:“買入股票成本”或“賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持有股指期貨。 7.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持有國債期貨。 7.12 投資組合報告附注 7.12.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。 7.12.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。 7.12.3期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 序號 名稱 金額 1 存出保證金 147,726.84 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 4,949.67 5 應收申購款 249,116.75 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 401,793.26 7.12.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明 1 600559 老白干酒 3,748,360.00 1.23 限售股 7.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 8 基金份額持有人信息 8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 持有人戶數(戶) 持有人戶數(戶) 戶均持有的基金份額 持有人結構 機構投資者 個人投資者 持有份額 占總份額比例 持有份額 占總份額比例 11,761 11,761 17,244.15 6,537,938.59 3.22% 196,270,511.29 96.78% 8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目 持有份額總數(份) 占基金總份額比例 基金管理人所有從業人員持有本基金 1,040,879.40 0.51% 8.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 項目 持有基金份額總量的數量區間(萬份) 本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金 50~100 本基金基金經理持有本開放式基金 0 9開放式基金份額變動 單位:份 基金合同生效日(2010年12月22日)基金份額總額 2,659,781,045.37 本報告期期初基金份額總額 264,455,971.13 本報告期基金總申購份額 73,422,159.89 減:本報告期基金總贖回份額 135,069,681.14 本報告期基金拆分變動份額 - 本報告期期末基金份額總額 202,808,449.88 注:1、如果本報告期間發生轉換入、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業務; 2、如果本報告期間發生轉換出業務,則總贖回份額中包含該業務。 10 重大事件揭示 10.1 基金份額持有人大會決議 本基金本報告期內未召開基金份額持有人大會。 10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 1、基金管理人的重大人事變動:2019年2月28日本基金管理人發布公告,經公司第五屆董事會第五次會議審議通過,選舉謝衛先生擔任公司總經理。 2、基金托管人的基金托管部門的重大人事變動:本基金托管人的專門基金托管部門本報告期內未發生重大人事變動。 10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 本報告期內未發生涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。 10.4 基金投資策略的改變 本基金本報告期內投資策略未發生改變。 10.5本報告期持有的基金發生的重大影響事件 無。 10.6為基金進行審計的會計師事務所情況 本基金自基金合同生效日起聘請普華永道中天會計事務所(特殊普通合伙)為本基金提供審計服務 10.7管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 1、管理人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 基金管理人及其高級管理人員本報告期內未受監管部門稽查或處罰。 2、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 基金托管人及其高級管理人員本報告期內未受監管部門稽查或處罰。 10.8基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.8.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 券商名稱 交易單元數量 股票交易 應支付該券商的傭金 備注 成交金額 占當期股票成交總額的比例 傭金 占當期傭金總量的比例 北京高華證券有限責任公司 1 9,719,080.00 1.24% 9,193.38 1.26% - 西藏東方財富證券股份有限公司 1 61,149,623.22 7.82% 56,949.03 7.82% - 國盛證券有限責任公司 1 359,781,492.83 46.03% 335,062.03 46.02% - 東方證券股份有限公司 1 317,616.70 0.04% 295.81 0.04% - 長江證券股份有限公司 1 26,018,779.78 3.33% 24,292.34 3.34% - 廣發證券股份有限公司 1 197,978,365.73 25.33% 184,377.74 25.32% - 華創證券有限責任公司 3 126,637,151.97 16.20% 117,937.46 16.20% - 中信證券股份有限公司 1 - - - - - 東吳證券股份有限公司 1 - - - - - 民生證券股份有限公司 2 - - - - - 瑞銀證券有限責任公司 1 - - - - - 中泰證券股份有限公司 2 - - - - - 太平洋證券股份有限公司 1 - - - - - 注:1、報告期內,本基金新增加交易單元為太平洋證券股份有限公司,其它交易單元未發生變化; 2、租用證券公司交易單元的選擇標準主要包括:券商基本面評價(財務狀況、經營狀況)、券商研究機構評價(報告質量、及時性和數量)、券商每日信息評價(及時性和有效性)和券商協作表現評價等四個方面; 3、租用證券公司交易單元的程序:首先根據租用證券公司交易單元的選擇標準進行綜合評價,然后根據評價選擇基金交易單元。研究部提交方案,并上報公司批準。 10.8.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 無 11 影響投資者決策的其他重要信息 11.1 影響投資者決策的其他重要信息 根據有關法律法規規定和基金合同的約定,本基金可投資科創板股票?;鹱什蹲視誑拼窗騫善?,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。有關詳情請查閱本基金管理人于2019年6月22日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票的公告》。